دفتر سفارش (عمق بازار) چیست؟

در API روشا: /v1/instruments/{ref}/quote

هر سفارش خرید یا فروشی که هنوز اجرا نشده، در دفتر سفارش نماد می‌ماند. سمت خرید (bid) از بالاترین قیمت پیشنهادی مرتب می‌شود و سمت فروش (ask) از پایین‌ترین قیمت. وقتی قیمت یک سفارش خرید به قیمت یک سفارش فروش برسد، معامله انجام می‌شود و آن سفارش‌ها از دفتر بیرون می‌روند.

بازار همهٔ دفتر را نشان نمی‌دهد. فقط چند سطح قیمتی برتر هر سمت منتشر می‌شود و برای هر سطح سه عدد می‌آید: قیمت، حجم کل سفارش‌ها و تعداد سفارش‌ها. سفارش‌های تک‌تک افراد دیده نمی‌شوند.

صف خرید و صف فروش

در بازار ایران قیمت هر نماد در یک روز فقط در دامنهٔ مجاز حرکت می‌کند. وقتی قیمت به سقف دامنه برسد و فروشنده‌ای نباشد، سفارش‌های خرید در بالاترین قیمت مجاز جمع می‌شوند. به این «صف خرید» می‌گویند. «صف فروش» حالت وارونهٔ آن در کف دامنه است. در این حالت یک سمت دفتر خالی است.

چطور از روشا بگیرم؟

دفتر سفارش در آرایهٔ book پاسخ /v1/instruments/{ref}/quote است:

curl "https://poolick.ir/v1/instruments/46348559193224090/quote" \
  -H "Authorization: Bearer $ROSHA_KEY"

هر عضو book یک سطح است با فیلدهای level، bid_price، bid_volume، bid_orders، ask_price، ask_volume و ask_orders. فیلدهای bid و ask بهترین قیمت خرید و فروش هستند. قیمت‌ها به ریال است.

چند محدودیت:

• این نقطهٔ پایانی به پلن دارای خانوادهٔ intraday نیاز دارد. در MCP ابزار get_quote همین داده را می‌دهد.
• دفتر یک تصویر لحظه‌ای است که در ساعت بازار هر ۳۰ ثانیه تازه می‌شود. جریان پیوستهٔ تغییر سفارش‌ها نیست.
• خارج از ساعت بازار، پاسخ "source":"daily" دارد و book ندارد. کد شما باید source را بررسی کند.
• روشا سابقهٔ دفتر سفارش روزهای گذشته را ارائه نمی‌کند.

مرجع کامل در دادهٔ لحظه‌ای است.